DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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8時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-16 Mon 08:00
プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが4.4620 ということでgood。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.68 とこれもgood。

8時間足は4時間足、1時間足よりもはるかにノイズが少ないよう。ちなみに日足よりも8時間足でのバックテストのほうがよかったです。8時間足がベストか?はたまたこれもカーブフィッティングというのか?わかりません。

とりあえず取引量の多そうなUSD/JPY, EUR/USD, GBP/USDのなかで一番バックテストの結果が良かったのがUSD/JPYでした。こちらも4時間足に続いてフォワードテストをしてみたいと思います。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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4時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-15 Sun 08:00
プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが1.35 と、1.00を超えているので及第点。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.03 と良好。

4時間足は1時間足の場合よりも期間が長い分ノイズが少ないようでした。バックテスト結果がなかなか良いようなのでフォワードテストもしてみたいです。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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1時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-13 Fri 23:24
プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが0.740 ということで1.00を超えていない時点で使えない。
平均ウィナー/ルーザー割合:0.86 とこれも1.00を超えていないので使えない。

両方とも2を超えているのが理想的。

1時間足はこれより長期間の足よりも上下の変動が激しいので負ける確率が高かったのでしょう。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-11 Wed 08:00
ドル円8時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ8h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2007/03/26 7:00:00 - 2008/06/06 15:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.55

取引:
買: 9
売: 8
始値: 0
ウィナー: 5
ルーザー: 3
中間: 9
逆指値&指値: 0
買い終了: 2
売り終了: 3
トータル: 17

最大連続回数:
ウィナー 2
ルーザー 1
平均純利益:
JPY 61705.8824

最大損益:
JPY 473000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 473000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -150000.0000

通貨別損益状況:
JPY 1049000.0000
ウィナー取引率:
29.41

平均ウィナー/ルーザー割合:
2.68

総利益:
JPY 1352000.0000

総損失:
JPY -303000.0000

プロフィットファクター:
4.4620

最大ドローダウン:
-150000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-10 Tue 08:00
ドル円4時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ4h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2007/10/23 11:00:00 - 2008/06/06 19:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.40


取引:
買: 11
売: 10
始値: 0
ウィナー: 4
ルーザー: 6
中間: 11
逆指値&指値: 0
買い終了: 1
売り終了: 4
トータル: 21

最大連続回数:
ウィナー 3
ルーザー 4
平均純利益:
JPY 12333.3333

最大損益:
JPY 557000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 557000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -238000.0000

通貨別損益状況:
JPY 259000.0000
ウィナー取引率:
19.05

平均ウィナー/ルーザー割合:
2.03

総利益:
JPY 986000.0000

総損失:
JPY -727000.0000

プロフィットファクター:
1.3563

最大ドローダウン:
-591000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-09 Mon 08:00
ドル円1時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ1h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2008/04/10 4:00:00 - 2008/06/06 19:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
売り, 売買数量 : 100000 , レート : 105.06


取引:
買: 13
売: 14
始値: 0
ウィナー: 6
ルーザー: 7
中間: 14
逆指値&指値: 0
買い終了: 6
売り終了: 2
トータル: 27

最大連続回数:
ウィナー 3
ルーザー 4
平均純利益:
JPY -4851.8519

最大損益:
JPY 151000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 151000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -132000.0000

通貨別損益状況:
JPY -131000.0000
ウィナー取引率:
22.22

平均ウィナー/ルーザー割合:
0.86

総利益:
JPY 373000.0000

総損失:
JPY -504000.0000

プロフィットファクター:
0.7401

最大ドローダウン:
-327000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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異常?ヒストリカルデータが反映されない?
2008-06-05 Thu 08:30
デモ口座でヒストリカルデータを取得して、ログアウトし、オフラインでDealBook360を起動すると、ヒストリカルデータをつかってストラテジーのバックテストができます。

ところが最近ヒストリカルデータをダウンロードした後、オフラインで起動してもなぜかヒストリカルデータが出てきません。

strageから呼び出せるのでしょうか?USD_JPY_4_16_1hのようなファイルがあったので読み込もうとしたのですが読み込み進捗状況みたいなメーターが表示され
error
0%
と表示されたままメーターが一向に動かないのであきらめました。なぜかヒストリカルデータがうまく使えません。→RANKING

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Tags: バックテスト オフライン ヒストリカル データ

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ヒストリカルデータ取得時の注意
2008-06-03 Tue 08:30
ヒストリカルデータ取得期間を開始以来にして一気にダウンロードしようとするとPCがフリーズすることがあります。1時間足なら10年毎、など小出しにすると止まることはなくなりましたが、やはりデータ取得にはかなりの時間がかかりました。

そしてストラテジーを起動させてバックテストを始めると、また計算にかなり時間がかかります。PCのメモリがいっぱいになります。気長に待ってればいいのかな~?→RANKING

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Tags: ヒストリカルデータ 取得 バックテスト ダウンロード フリーズ

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