DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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シグナル状況公開
2008-06-19 Thu 09:27
成績の良かった8時間足での高値安値ブレイクアウトストラテジーのシグナル状況です。
通貨ペアは全てUSD/JPYです。
ポジションは約1ヶ月保持します。

最後に出たのは2008/05/29 105.54 BUY entryです。もうエントリーできそうにないですが一応記録ということで。

ちなみに過去3回はと言うと
109.74売 - 108.23買 (+151pips)
106.51売 - 101.77買 (+474pips)
104.57買 - 103.08売 (-149pips)
でした。

2007/3/26 - 2008/6/18までの成績は
プロフィットファクター: 3.76
ペイオフレシオ: 3.76
です。→RANKING

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Tags: システム USDJPY 高値 安値 ブレイクアウト ストラテジー シグナル

別窓 | 日々の記録 | コメント:9
高値安値ブレイクアウトストラテジーの改良を考える
2008-06-01 Sun 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果からストラテジーの改良を考える。

勝率(ウィナー取引率)が21.15%であることから、高値or安値ブレイクアウトで無条件にエントリーするだけでは負けトレードが多いといえる。そこで勝率をあげるためのエントリーフィルタを考える。

チャートで売買シグナルを確認するとプライスチャネルのベルト(→高値安値ブレイクアウトのインディケータを参照)が右下がりであるのに、やや小さな戻りで買いシグナルが出て負けトレードが出ていることが多かった。したがってトレンド方向にのみエントリーするためのフィルタが必要であると言える。具体的なエントリー条件は別の時に書くことにする。

一方、最大ウィナー損益(:JPY 14400.0000)が最大ルーザー損益(:JPY -12400.0000)よりも大きいことはよかった。ただし、利益:損失が1:2になるのが理想的であり、そうするにはコードを大幅に変える必要がある。例えば利益確定のパラメータを大きくし、損切りの時のパラメータは小さくする。ただしエントリー条件は同じならば勝率は単調に減少するはず。→RANKING

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Tags: ブレイクアウト ストラテジー バックテスト 考察

別窓 | 考察 | コメント:0
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果
2008-05-30 Fri 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテストの結果です。

DWinningEdgeドル円1h
DWinningEdgeユーロドル1h

どちらもドローダウンが大きくプロフィットファクターも小さい。
今まではドテンを繰り返し、負けトレードが多かったのでトレンド方向にのみエントリーするようフィルタを加えようと思う。
もちろん今回もできるだけシンプルな記述のフィルタで。→RANKING

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Tags: 高値 安値 ブレイクアウト ストラテジー バックテスト ドテン フィルタ トレンド

別窓 | バックテスト | コメント:0
高値安値ブレイクアウトのストラテジー
2008-05-28 Wed 08:30
高値安値ブレイクアウトのストラテジーを書きました。チャートに表示させるとこんな感じに。
DWinningEdge1h_UJ_EU080525.jpg

呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

ルールは至って単純。upper line上抜け出買い、 lower line下抜け出売りです。

exitlong()、exitshort()を書くとなぜかポジションとってすぐに手仕舞いしてしまうので削除。lotsの設定でオーバーポジションを回避する。→RANKING

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Tags: DealBook360 CTL ブレイクアウト ストラテジー 高値 安値

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