DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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シグナル状況公開
2008-06-19 Thu 09:27
成績の良かった8時間足での高値安値ブレイクアウトストラテジーのシグナル状況です。
通貨ペアは全てUSD/JPYです。
ポジションは約1ヶ月保持します。

最後に出たのは2008/05/29 105.54 BUY entryです。もうエントリーできそうにないですが一応記録ということで。

ちなみに過去3回はと言うと
109.74売 - 108.23買 (+151pips)
106.51売 - 101.77買 (+474pips)
104.57買 - 103.08売 (-149pips)
でした。

2007/3/26 - 2008/6/18までの成績は
プロフィットファクター: 3.76
ペイオフレシオ: 3.76
です。→RANKING

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Tags: システム USDJPY 高値 安値 ブレイクアウト ストラテジー シグナル

別窓 | 日々の記録 | コメント:9
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果
2008-05-30 Fri 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテストの結果です。

DWinningEdgeドル円1h
DWinningEdgeユーロドル1h

どちらもドローダウンが大きくプロフィットファクターも小さい。
今まではドテンを繰り返し、負けトレードが多かったのでトレンド方向にのみエントリーするようフィルタを加えようと思う。
もちろん今回もできるだけシンプルな記述のフィルタで。→RANKING

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Tags: 高値 安値 ブレイクアウト ストラテジー バックテスト ドテン フィルタ トレンド

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高値安値ブレイクアウトのストラテジー
2008-05-28 Wed 08:30
高値安値ブレイクアウトのストラテジーを書きました。チャートに表示させるとこんな感じに。
DWinningEdge1h_UJ_EU080525.jpg

呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

ルールは至って単純。upper line上抜け出買い、 lower line下抜け出売りです。

exitlong()、exitshort()を書くとなぜかポジションとってすぐに手仕舞いしてしまうので削除。lotsの設定でオーバーポジションを回避する。→RANKING

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Tags: DealBook360 CTL ブレイクアウト ストラテジー 高値 安値

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