DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-11 Wed 08:00
ドル円8時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ8h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2007/03/26 7:00:00 - 2008/06/06 15:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.55

取引:
買: 9
売: 8
始値: 0
ウィナー: 5
ルーザー: 3
中間: 9
逆指値&指値: 0
買い終了: 2
売り終了: 3
トータル: 17

最大連続回数:
ウィナー 2
ルーザー 1
平均純利益:
JPY 61705.8824

最大損益:
JPY 473000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 473000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -150000.0000

通貨別損益状況:
JPY 1049000.0000
ウィナー取引率:
29.41

平均ウィナー/ルーザー割合:
2.68

総利益:
JPY 1352000.0000

総損失:
JPY -303000.0000

プロフィットファクター:
4.4620

最大ドローダウン:
-150000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-10 Tue 08:00
ドル円4時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ4h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2007/10/23 11:00:00 - 2008/06/06 19:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.40


取引:
買: 11
売: 10
始値: 0
ウィナー: 4
ルーザー: 6
中間: 11
逆指値&指値: 0
買い終了: 1
売り終了: 4
トータル: 21

最大連続回数:
ウィナー 3
ルーザー 4
平均純利益:
JPY 12333.3333

最大損益:
JPY 557000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 557000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -238000.0000

通貨別損益状況:
JPY 259000.0000
ウィナー取引率:
19.05

平均ウィナー/ルーザー割合:
2.03

総利益:
JPY 986000.0000

総損失:
JPY -727000.0000

プロフィットファクター:
1.3563

最大ドローダウン:
-591000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-09 Mon 08:00
ドル円1時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ1h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2008/04/10 4:00:00 - 2008/06/06 19:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
売り, 売買数量 : 100000 , レート : 105.06


取引:
買: 13
売: 14
始値: 0
ウィナー: 6
ルーザー: 7
中間: 14
逆指値&指値: 0
買い終了: 6
売り終了: 2
トータル: 27

最大連続回数:
ウィナー 3
ルーザー 4
平均純利益:
JPY -4851.8519

最大損益:
JPY 151000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 151000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -132000.0000

通貨別損益状況:
JPY -131000.0000
ウィナー取引率:
22.22

平均ウィナー/ルーザー割合:
0.86

総利益:
JPY 373000.0000

総損失:
JPY -504000.0000

プロフィットファクター:
0.7401

最大ドローダウン:
-327000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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フォーラムでCTLの疑問解決!
2008-06-06 Fri 00:18
昨日、今日とDealBook360 CTLのフォーラムへ質問しにいきました。夕方に投稿して夜には親切な管理人さんが僕の質問に答えてくれました。そしてどんどん疑問を投げかけていると、また別の方がまた的確にアドバイスをくださいました。

そして疑問解決!自分がイメージしていた通りの自動売買ストラテジーのコードを書くことができました。このへんの具体的なコードの修正点の話なんかもそのうちすることにします。

やっぱりプログラミングはわかる人に聞くのがいちばんですね。もちろん何も調べないでいったら失礼でしょうからかなり調べて、そして指摘があった部分のコードは修正しつつ、ってやってたら見事に的確な指示をくださいました。

感謝、感謝です。バックテストの様子を見つつ、PCで自動売買を走らせてフォワードテストに移りたいと思います。→RANKING

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Tags: DealBook360 CTL フォーラム 自動売買 テスト

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高値安値ブレイクアウトのストラテジー
2008-05-28 Wed 08:30
高値安値ブレイクアウトのストラテジーを書きました。チャートに表示させるとこんな感じに。
DWinningEdge1h_UJ_EU080525.jpg

呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

ルールは至って単純。upper line上抜け出買い、 lower line下抜け出売りです。

exitlong()、exitshort()を書くとなぜかポジションとってすぐに手仕舞いしてしまうので削除。lotsの設定でオーバーポジションを回避する。→RANKING

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Tags: DealBook360 CTL ブレイクアウト ストラテジー 高値 安値

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1つの足、1つのストラテジーでドテン可能
2008-05-14 Wed 08:30
先日コメント欄から情報をいただいたのですが、US版の最新バージョンのDealBook360はドテンのストラテジーが普通に書けるようです。
http://www.gftforex.com/software/dealbook360/download.asp

これは新バージョンになり1本の足で複数の注文が出せるように改良されたからでしょう。以前からこれができるように、という希望がGFTに寄せられていたようです。

ちなみにこれもコメント欄からいただいた情報ですが、サザやGFT東京支店からダウンロードできるDealBookは少しバージョンが古いそうです。

貴重な情報ありがとうございました。→RANKING

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Tags: DealBook360 ドテン 最新バージョン GFT

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新バージョンのDealBook360はドテン可能か
2008-05-13 Tue 08:30
新しいバージョン?のDealBook360はドテン注文可能かもしれません。

詳細は以下のリンクをご覧ください。(読むためにはForumに登録が必要)
http://www.gftforex.com/forum/displaytopic.asp?T=77

登録されていない人のために要約すると、
「バックテストで正しく注文されません。助けてください。
(01/15/2008 08:07:46 am)」

「コードは正しいです。こちらのアップデート版をダウンロードしてみてください。
http://www.gftforex.com/software/dealbook360/download.asp
( 01/22/2008 21:09:18 pm)」

とのことです。僕は最近になってDealBook360をダウンロードしましたがドテンの注文は入れられませんでした。なぜ?→RANKING

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Tags: DealBook360 ドテン CTL フォーラム

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DealBook360 ATSでドテンストラテジー
2008-05-10 Sat 06:05
DealBook360 ATSでドテンする方法を考えました。方法は以下の通り。

A:BuyとExitLongを行うストラテジー
B:SellとExitShortを行うストラテジー

このAとBを1つのチャートで走らせれば見かけ上ドテンになるかと。

ただしバックテストの結果は売りポジと買いポジ、別々に検証することになります。いずれにせよ1つのストラテジーでドテンはできませんが。

ドテンできるようにしたいのはQQEのシグナル通りにトレードさせたかったからです。QQEやMACDの1つのストラテジーにBuyとSellの両方を入れてもドテンされず、
売り →(買い注文)→ フラット →(買い注文)→ 売り →...
のようになってしまうのです。→RANKING

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Tags: DealBook360 ATS ドテン ストラテジー

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