DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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8時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-16 Mon 08:00
プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが4.4620 ということでgood。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.68 とこれもgood。

8時間足は4時間足、1時間足よりもはるかにノイズが少ないよう。ちなみに日足よりも8時間足でのバックテストのほうがよかったです。8時間足がベストか?はたまたこれもカーブフィッティングというのか?わかりません。

とりあえず取引量の多そうなUSD/JPY, EUR/USD, GBP/USDのなかで一番バックテストの結果が良かったのがUSD/JPYでした。こちらも4時間足に続いてフォワードテストをしてみたいと思います。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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4時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-15 Sun 08:00
プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが1.35 と、1.00を超えているので及第点。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.03 と良好。

4時間足は1時間足の場合よりも期間が長い分ノイズが少ないようでした。バックテスト結果がなかなか良いようなのでフォワードテストもしてみたいです。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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1時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-13 Fri 23:24
プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが0.740 ということで1.00を超えていない時点で使えない。
平均ウィナー/ルーザー割合:0.86 とこれも1.00を超えていないので使えない。

両方とも2を超えているのが理想的。

1時間足はこれより長期間の足よりも上下の変動が激しいので負ける確率が高かったのでしょう。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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高値安値ブレイクアウトストラテジーの改良を考える
2008-06-01 Sun 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果からストラテジーの改良を考える。

勝率(ウィナー取引率)が21.15%であることから、高値or安値ブレイクアウトで無条件にエントリーするだけでは負けトレードが多いといえる。そこで勝率をあげるためのエントリーフィルタを考える。

チャートで売買シグナルを確認するとプライスチャネルのベルト(→高値安値ブレイクアウトのインディケータを参照)が右下がりであるのに、やや小さな戻りで買いシグナルが出て負けトレードが出ていることが多かった。したがってトレンド方向にのみエントリーするためのフィルタが必要であると言える。具体的なエントリー条件は別の時に書くことにする。

一方、最大ウィナー損益(:JPY 14400.0000)が最大ルーザー損益(:JPY -12400.0000)よりも大きいことはよかった。ただし、利益:損失が1:2になるのが理想的であり、そうするにはコードを大幅に変える必要がある。例えば利益確定のパラメータを大きくし、損切りの時のパラメータは小さくする。ただしエントリー条件は同じならば勝率は単調に減少するはず。→RANKING

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Tags: ブレイクアウト ストラテジー バックテスト 考察

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2タイプのシステム
2008-05-20 Tue 08:30
システムには2タイプあるそうです。1つはどんな市場にでも通用する万能のシステム。もう1つは特定の市場でしか通用しないシステム。

どちらがよいのかわかりません。市場がランダムで動くと考えるのなら万能システムなど存在しないが、人間の恐怖や欲望に一定の法則があり、それにしたがって動くのなら通用するのかもしれない。

サザインベストメントCTLマニュアルでは前者の立場を採っていました。つまり専門システムを作れ、と。いわゆるWinning Edgeの考え方だそうです。

ただしこればかりは経済の専門家ではないからわかりませんし、専門家でもまだ解決していないでしょう。とりあえずはこのマニュアルの考えに従っていくことにします。

反対の意見を出すと混乱するかもしれませんが、様々な通貨ペア、時間足で通用するほうがシステムとして安定しているといえるのでは?作るのは格段に難しくなりますが。→RANKING

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Tags: システム 万能 専門 特定 経済

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ルールはシンプルに
2008-05-17 Sat 08:30
自分の中ではできるだけシンプルなルールで自動売買を行いたいと思います。

条件を増やすほどにカーブフィッティングの可能性が高まるからです。

具体的にはインディケータは2~3使うだけでよいかと。

コードが書きやすいのはcrossupを使ったものかな。→RANKING

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Tags: シンプル コード カーブフィッティング

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パラメータ決定論?シストレ難し!
2008-05-01 Thu 12:43
大学院生さんのパラメータ決定論は古いか否か? という記事を見て考えました。

他のブログの方でもいろんなインジケータを組み合わせて複雑な仕掛け、仕切り条件のルールを考えてますが、結局複雑であればいいというわけでもないよう。

じゃあどうする?カーブフィッティングのやり過ぎはいけないというのはいろんな本でも書いてあってやりたくないという意識は持っている。多少パラメータを変えてもバックテスト結果が大きく変わらないものの方がよいというのはもう聞いた。

というわけでとりあえず1~2個のインジケータの組み合わせでできるだけ単純なのをいろいろテストしてみよう、と。→RANKING

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Tags: パラメータ決定論 インジケータ 単純 バックテスト

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ストップの位置
2008-02-07 Thu 00:02
トレード手法云々の前にまず最初に考えなければならないのがリスク管理です。
リスク=損失と考えて下さい。
ここではリスクの許容範囲;損切りストップの置き方について考えます。

バーンスタインのデイトレード入門 によるとストップ決め方には2通りあり、1つはサポートラインの下(or直近安値・高値の下)、もう一つは自分の資金に応じた位置です。

いずれにせよ損失は全資金の5%以下に抑えるというのはどの本を読んでも書かれていましたし、2~3%以下という意見も聞いたことがあります。

資金の少ないうちは5%以下に抑えようとすれば、必然的に自分の資金に応じた位置でストップを置かないといけないことになります。
ラインの下にストップを置きたい場合は建て玉を減らすことになります。

複数のペアのポジションを持つ時は、全部のペアの合計の損失額です。
例えば全資金が40万円の時に4ペア持つなら
40万 x 5% = 20,000円だから各ペアでは
200pips ÷ 4ペア
=50pips
の損失まで許容してよいという計算です。

資金が10万円しかない場合にこのルールを厳密に守るためには、1,000通貨単位でトレードする必要があります。
1トレード1,000通貨というわけではなく、リスクルールの範囲で数千通貨ずつのポジションでトレードする方針です。

1000通貨取引に関する記事はこちら(新しいウィンドウ/タブが開きます)
1,000通貨取引ができる業者を選ぶ
ヒロセ通商 LION FXで1,000通貨取引の長所短所

ハイレバレッジでトレードすると資金が倍になるのも速いですが、半分になるのも速いです。これは身をもって体験しているので自信があります(ToT)

いろんなシミュレーション結果を見ていると、一部の悪意あるネット商材のシミュレーション以外では、どれも一般にレバレッジをあげすぎるとパフォーマンスが落ちる傾向にあるようでした。
AFT-FXダイレクトトレードなどで使えるDealBook360はそういうシミュレーションもできるみたいなので、時間を見つけてシミュレーションをちょっとやってみようと思います。

ちなみに僕が行こうとしている研究室(注:大ちゃんは理系学生です)もシミュレーション関係をやれるみたいですし(もちろん金融分野ではないですが汗)、結構そういうなのには興味があるんです(^^*)→RANKING

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Tags: Windows FX ストップ DealBook360

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