DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果
2008-05-30 Fri 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテストの結果です。

DWinningEdgeドル円1h
DWinningEdgeユーロドル1h

どちらもドローダウンが大きくプロフィットファクターも小さい。
今まではドテンを繰り返し、負けトレードが多かったのでトレンド方向にのみエントリーするようフィルタを加えようと思う。
もちろん今回もできるだけシンプルな記述のフィルタで。→RANKING

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Tags: 高値 安値 ブレイクアウト ストラテジー バックテスト ドテン フィルタ トレンド

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高値安値ブレイクアウトのストラテジー
2008-05-28 Wed 08:30
高値安値ブレイクアウトのストラテジーを書きました。チャートに表示させるとこんな感じに。
DWinningEdge1h_UJ_EU080525.jpg

呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

ルールは至って単純。upper line上抜け出買い、 lower line下抜け出売りです。

exitlong()、exitshort()を書くとなぜかポジションとってすぐに手仕舞いしてしまうので削除。lotsの設定でオーバーポジションを回避する。→RANKING

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Tags: DealBook360 CTL ブレイクアウト ストラテジー 高値 安値

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高値安値ブレイクアウトのインディケータ
2008-05-26 Mon 08:30
プライス・チャネルというインディケータです。
10日間の高値および安値のラインがチャートの画面に表示されます。

ラインは以下のように計算されています。
top[i] := movmax(high, i - 1, period);
bot[i] := movmin(low , i - 1, period);

期間(period)は自由に設定できますが、短すぎるとダマシが多いようです。

PriceChannel080523.jpg

上方ラインを上抜けすれば買い、売りはその逆です。順張りトレードに応用できますね。

コードに書くと以下のようになります。
if crossup (close, Price_Channel.line_top) then buy(lots);
if crossdown (close, Price_Channel.line_bot) then sell(lots);

是非いろいろ試してみてくださいね。→RANKING

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Tags: プライス チャネル

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MACDクロスのサンプルコード
2008-05-24 Sat 08:30
テクニカル解析を使った売買条件の中で一番の基本形です。これが使えなきゃ始まらない。使うかどうかは別として。

ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
if crossup(MACD.line, MACD.line_signal) then buy(lots);
if crossdown(MACD.line, MACD.line_signal) then sell(lots);

crossup,downの()の中身を変えればいろいろ応用できますね。→RANKING

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Tags: MACD ゴールデンクロス デッドクロス

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パラメータ最適化を避ける方法
2008-05-23 Fri 15:25
最適化は過去で勝てるストラテジー作りであって、未来で勝てるストラテジー作りではありません。また、インディケータを使ったテクニカル解析を使う限り、最適化は避けられません。

最適化を避けるためには高値、安値、終値、支持線、抵抗線などパラメータを持たないデータを使うのがよいようです。これらのデータをどう用いるかにかかっているのでしょう。

最近はMACDやQQE、VQ、ADX等のテクニカル解析を使ったストラテジーを考えてきましたが、現在ではこの路線でシステム開発を進めています。→RANKING

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Tags: パラメータ 最適化 データ

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MACD反転で手仕舞いのコード
2008-05-22 Thu 08:30
MACDがクロスした後、線の向きが反転したら手仕舞い。

if MACD.line[i]<=MACD.line[i-1] then exitlong(lots);
if MACD.line[i]>=MACD.line[i-1] then exitshort(lots);

クロスを待つよりも早く利益確定、損切りできます。→RANKING

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Tags: MACD 手仕舞い 利益確定 損切り

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2タイプのシステム
2008-05-20 Tue 08:30
システムには2タイプあるそうです。1つはどんな市場にでも通用する万能のシステム。もう1つは特定の市場でしか通用しないシステム。

どちらがよいのかわかりません。市場がランダムで動くと考えるのなら万能システムなど存在しないが、人間の恐怖や欲望に一定の法則があり、それにしたがって動くのなら通用するのかもしれない。

サザインベストメントCTLマニュアルでは前者の立場を採っていました。つまり専門システムを作れ、と。いわゆるWinning Edgeの考え方だそうです。

ただしこればかりは経済の専門家ではないからわかりませんし、専門家でもまだ解決していないでしょう。とりあえずはこのマニュアルの考えに従っていくことにします。

反対の意見を出すと混乱するかもしれませんが、様々な通貨ペア、時間足で通用するほうがシステムとして安定しているといえるのでは?作るのは格段に難しくなりますが。→RANKING

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Tags: システム 万能 専門 特定 経済

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SAZA会員限定CTLのマニュアルを読む
2008-05-18 Sun 21:22
サザインベストメントで口座を開設すると無料でダウンロードできるようになるCTLマニュアル、ついに入手できました。

基本的な操作、文法からシステムトレード構築に対する考え方まで書いてあるので勉強になりました。

ただ本家GFTでダウンロードできる英語版マニュアルだけでも十分事足りるようでした。文法事項の説明なんて、言語が違うだけで内容同じだったので。欲を言えばもうちょっと実戦的なサンプルコードが書いてあるとよかったです。どちらかと言えば文法解説よりもコラムのほうが役に立ったような気が。。。

それはさておき自分が納得できるできのが作れたらフォワードテストもしてみたいと思います。やっぱり一番いいのは、ある程度マニュアルを読んで文法を覚えたら、サンプルコードを自分で組み替えたてみたり、GFTのフォーラムいっていろいろ考え方やコードを学んでくること→RANKING

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Tags: CTL マニュアル サザインベストメント

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