DealBook360のChartStudio(CTL)を使ったATS(自動売買)でトレードシステムを検証するFXブログ。
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ドル円利益確定
2008-06-28 Sat 23:34
5/29にエントリーした買いポジション105.54が利益確定されました。

105.54 → 106.84 (+130pips)

これで2007/4/16からの成績は
平均利益/損失割合 = 3.15
プロフィットファクター = 3.93
最大ドローダウン = -149pips
通算損益 = +1052pips
になりました。→RANKING

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Tags: ドル円 ポジション 買い プロフィットファクター ドローダウン 通算損益

別窓 | 日々の記録 | コメント:2
ユーロドル売買シグナルの状況
2008-06-27 Fri 00:28
ユーロドルの売買シグナル状況です。

シグナルヒットということで記録として書いておきます。

1.5685買い (約定済み)
1.5302売り

現在ロング保有中です。→RANKING

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Tags: EURUSD 売買シグナル ロング 記録

別窓 | 日々の記録 | コメント:0
シグナル状況公開
2008-06-19 Thu 09:27
成績の良かった8時間足での高値安値ブレイクアウトストラテジーのシグナル状況です。
通貨ペアは全てUSD/JPYです。
ポジションは約1ヶ月保持します。

最後に出たのは2008/05/29 105.54 BUY entryです。もうエントリーできそうにないですが一応記録ということで。

ちなみに過去3回はと言うと
109.74売 - 108.23買 (+151pips)
106.51売 - 101.77買 (+474pips)
104.57買 - 103.08売 (-149pips)
でした。

2007/3/26 - 2008/6/18までの成績は
プロフィットファクター: 3.76
ペイオフレシオ: 3.76
です。→RANKING

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Tags: システム USDJPY 高値 安値 ブレイクアウト ストラテジー シグナル

別窓 | 日々の記録 | コメント:9
8時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-16 Mon 08:00
プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが4.4620 ということでgood。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.68 とこれもgood。

8時間足は4時間足、1時間足よりもはるかにノイズが少ないよう。ちなみに日足よりも8時間足でのバックテストのほうがよかったです。8時間足がベストか?はたまたこれもカーブフィッティングというのか?わかりません。

とりあえず取引量の多そうなUSD/JPY, EUR/USD, GBP/USDのなかで一番バックテストの結果が良かったのがUSD/JPYでした。こちらも4時間足に続いてフォワードテストをしてみたいと思います。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

別窓 | 考察 | コメント:0
4時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-15 Sun 08:00
プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが1.35 と、1.00を超えているので及第点。
平均ウィナー/ルーザー割合:2.03 と良好。

4時間足は1時間足の場合よりも期間が長い分ノイズが少ないようでした。バックテスト結果がなかなか良いようなのでフォワードテストもしてみたいです。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

別窓 | 考察 | コメント:0
1時間足バックテストの結果をふりかえる
2008-06-13 Fri 23:24
プライス・チャネル 1時間足ストラテジー バックテストについてふりかえります。

取引ルールはだいたいこれを参考にしてください。
高値安値ブレイクアウトのインディケータ

まずプロフィットファクターが0.740 ということで1.00を超えていない時点で使えない。
平均ウィナー/ルーザー割合:0.86 とこれも1.00を超えていないので使えない。

両方とも2を超えているのが理想的。

1時間足はこれより長期間の足よりも上下の変動が激しいので負ける確率が高かったのでしょう。→RANKING

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Tags: ストラテジー バックテスト プライスチャネル

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プライス・チャネル 8時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-11 Wed 08:00
ドル円8時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ8h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2007/03/26 7:00:00 - 2008/06/06 15:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.55

取引:
買: 9
売: 8
始値: 0
ウィナー: 5
ルーザー: 3
中間: 9
逆指値&指値: 0
買い終了: 2
売り終了: 3
トータル: 17

最大連続回数:
ウィナー 2
ルーザー 1
平均純利益:
JPY 61705.8824

最大損益:
JPY 473000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 473000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -150000.0000

通貨別損益状況:
JPY 1049000.0000
ウィナー取引率:
29.41

平均ウィナー/ルーザー割合:
2.68

総利益:
JPY 1352000.0000

総損失:
JPY -303000.0000

プロフィットファクター:
4.4620

最大ドローダウン:
-150000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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プライス・チャネル 4時間足ストラテジー バックテスト
2008-06-10 Tue 08:00
ドル円4時間足でプライス・チャネルのストラテジーを走らせてみました。→RANKING

PCstr_UJ4h.jpg

ストラテジー: Price_Channel_str
通貨: USD/JPY.fx
業務時間: 2007/10/23 11:00:00 - 2008/06/06 19:00:00

ストラテジー統計

総合持高:
買い, 売買数量 : 100000 , レート : 105.40


取引:
買: 11
売: 10
始値: 0
ウィナー: 4
ルーザー: 6
中間: 11
逆指値&指値: 0
買い終了: 1
売り終了: 4
トータル: 21

最大連続回数:
ウィナー 3
ルーザー 4
平均純利益:
JPY 12333.3333

最大損益:
JPY 557000.0000

最大ウィナー損益:
JPY 557000.0000

最大ルーザー損益:
JPY -238000.0000

通貨別損益状況:
JPY 259000.0000
ウィナー取引率:
19.05

平均ウィナー/ルーザー割合:
2.03

総利益:
JPY 986000.0000

総損失:
JPY -727000.0000

プロフィットファクター:
1.3563

最大ドローダウン:
-591000.0000

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Tags: DealBook360 バックテスト ストラテジー プライス チャネル

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