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フォワードテストをさっさと済ませる
2008-02-25 Mon 04:40
バックテストは必要だと思うし、フォワードテストも必要だと思うけど、本当に1年とか1ヶ月とかかけてフォワードテストしてたら時間がかかってしょうがないと思います。で、そこでフォワードテストを簡単に終わらせるアイデアです。

2000年~2008年バックテストする(;A検証とする)のと、2000年~2007年のバックテストをして2007年~2008年にフォワードテストする(;B検証)のとだいたい同じなんじゃないか?という発想です。

もちろん理系ですから対照実験ってわかってますよ。今回ならA検証でも条件を揃えるために2000-2007のデータだけでシステムを考えて2000-2008年のバックテストをするわけです。

でもこれだとそもそものフォワードテストの定義だとか意義がわからなくなってきますね...。
あと、気になる点として、
・最新データでバックテストしたほうがいいのではないか?
 →カーブフィッティングが通用するのか不明?

ハイ、大変わかりにくい日本語でしたが自分用のメモです。僕(注:ATS素人です!)と波長が合う人なら意味が汲み取れるかもしれませんがあまり重要ではないでしょう(^^;)→RANKING

追記:これと同様のことがFXメタトレーダー入門の243ページに書いてありました。

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Tags: フォワードテスト バックテスト カーブフィッティング FX

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