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2タイプのシステム
2008-05-20 Tue 08:30
システムには2タイプあるそうです。1つはどんな市場にでも通用する万能のシステム。もう1つは特定の市場でしか通用しないシステム。

どちらがよいのかわかりません。市場がランダムで動くと考えるのなら万能システムなど存在しないが、人間の恐怖や欲望に一定の法則があり、それにしたがって動くのなら通用するのかもしれない。

サザインベストメントCTLマニュアルでは前者の立場を採っていました。つまり専門システムを作れ、と。いわゆるWinning Edgeの考え方だそうです。

ただしこればかりは経済の専門家ではないからわかりませんし、専門家でもまだ解決していないでしょう。とりあえずはこのマニュアルの考えに従っていくことにします。

反対の意見を出すと混乱するかもしれませんが、様々な通貨ペア、時間足で通用するほうがシステムとして安定しているといえるのでは?作るのは格段に難しくなりますが。→RANKING

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Tags: システム 万能 専門 特定 経済

別窓 | 考察 | コメント:6
<<MACD反転で手仕舞いのコード | HOME | SAZA会員限定CTLのマニュアルを読む>>
この記事のコメント
どうも。
再びpontaです。

CTLについての質問です。

たとえば・・・
「ADXが下降から上昇に転じた後、
5日以内にMACDがゴールデンクロスしたら買い」
というストラテジーをCTLで作るとします。

この場合、「過去5日以内ADXの反転があった」
ということを保持しておく必要があります。

このように過去のシグナルを保持しておき、
その後に別のシグナルでエントリーするようなやり方は
可能でしょうか?
2008-05-21 Wed 22:14 | URL | ponta #Cbh5p3vg[ 内容変更]
pontaさんへ
こうでしょうか↓?一度試していただいて、どうなったか教えていただけませんか?
for j := 0 to 4 do
begin
if adx[i-j]>=adx[i-j-1]
then if crossup (MACD .line,macd.line_signal) then buy(lots);
end;
2008-05-21 Wed 23:44 | URL | 大ちゃん #mQop/nM.[ 内容変更]
すばやい回答、感謝です。

上記の場合だと・・・
ADXが5日間上昇を続け、
MACDがゴールデンクロスしたら買い
・・・といった感じ?
(間違っていたらすみません)

でも、考え方はたいへん参考になりました。

毎回、過去のシグナルを確認すればいいと。

if ( (ADX[i] > ADX[i-1] and ADX[i-1] < ADX[i-2] )
or (ADX[i-1] > ADX[i-2] and ADX[i-2] < ADX[i-3] )
or (ADX[i-2] > ADX[i-3] and ADX[i-3] < ADX[i-4] )
or (ADX[i-3] > ADX[i-4] and ADX[i-4] < ADX[i-5] )
or (ADX[i-4] > ADX[i-5] and ADX[i-5] < ADX[i-6] ) )
and (crossup (MACD .line,macd.line_signal) )
then buy(lots);

・・・ということですよね。
もっとスマートに出来るのでしょうか・・。
2008-05-22 Thu 21:34 | URL | ponta #Cbh5p3vg[ 内容変更]
pontaさんへ2
それだと3期間連続でADXが上昇の意味になります。
だからand以下は不要です。
そしてそれ以外はpontaさんと同じ考えなのですが、[i]>[i-1],[i-1]>[i-2]...とわざわざ5回書かなくて済むように-Nを-jとおいてループ文forを使いました。
ちなみにfor文はjが増えるたびにMACDのGCが判定されます。(begin-endで囲んであるからです。※このbeginは計算の始めに書くbeginとは別物のです。)つまり過去5期間のうちいずれかの期間でADXの条件が真ならGCは判断されると。
(CTLはPascalという言語がベースになっています。僕はPascal歴1ヶ月ほどなので正直あまり自信ないです^^;)
2008-05-22 Thu 23:35 | URL | 大ちゃん #mQop/nM.[ 内容変更]
なるほどです。

if adx[i-j]>=adx[i-j-1]

・・・というのは、該当する期間すべて真なら
then~かと思いました。

勉強になりました。
ありがとうございました!
2008-05-23 Fri 23:51 | URL | ponta #Cbh5p3vg[ 内容変更]
pontaさんへ
begin-endがかかるところは毎回繰り返されるんですよね。繰り返し文にはいろいろと苦しめられますね~笑

僕もいろいろと調べる機会ができていい勉強になりました。いいコードが書けるようにお互い頑張りましょう!
2008-05-24 Sat 00:05 | URL | 大ちゃん #mQop/nM.[ 内容変更]
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