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高値安値ブレイクアウトストラテジーの改良を考える
2008-06-01 Sun 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果からストラテジーの改良を考える。

勝率(ウィナー取引率)が21.15%であることから、高値or安値ブレイクアウトで無条件にエントリーするだけでは負けトレードが多いといえる。そこで勝率をあげるためのエントリーフィルタを考える。

チャートで売買シグナルを確認するとプライスチャネルのベルト(→高値安値ブレイクアウトのインディケータを参照)が右下がりであるのに、やや小さな戻りで買いシグナルが出て負けトレードが出ていることが多かった。したがってトレンド方向にのみエントリーするためのフィルタが必要であると言える。具体的なエントリー条件は別の時に書くことにする。

一方、最大ウィナー損益(:JPY 14400.0000)が最大ルーザー損益(:JPY -12400.0000)よりも大きいことはよかった。ただし、利益:損失が1:2になるのが理想的であり、そうするにはコードを大幅に変える必要がある。例えば利益確定のパラメータを大きくし、損切りの時のパラメータは小さくする。ただしエントリー条件は同じならば勝率は単調に減少するはず。→RANKING

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Tags: ブレイクアウト ストラテジー バックテスト 考察

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