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2008-06-02 Mon 08:30
GFTのデモサーバーがおかしいがときどきおかしい時があります。ストラテジーを走らせて、バックテストの結果を表示させようとするとサーバーがつながりません、という表示が出ることがあります。
英語だったのではっきり覚えていませんが「GFTのサーバーに技術的な問題が発生しています。もしくはアクセスが許可されていません。」みたいな注意書きです。ネットつないでない時にIE起動させたりしても表示されるあの場面の英語版です。 英語なのはおそらくDealBook360の表示言語をEnglishに表示させているからでしょうが、バックテストが表示できないのが困ります。ようやく先日つながって確認できたテスト結果があれだったのです。 →高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果 DealBook360もまだまだ開発途上ですね。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-06-01 Sun 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテスト結果からストラテジーの改良を考える。
勝率(ウィナー取引率)が21.15%であることから、高値or安値ブレイクアウトで無条件にエントリーするだけでは負けトレードが多いといえる。そこで勝率をあげるためのエントリーフィルタを考える。 チャートで売買シグナルを確認するとプライスチャネルのベルト(→高値安値ブレイクアウトのインディケータを参照)が右下がりであるのに、やや小さな戻りで買いシグナルが出て負けトレードが出ていることが多かった。したがってトレンド方向にのみエントリーするためのフィルタが必要であると言える。具体的なエントリー条件は別の時に書くことにする。 一方、最大ウィナー損益(:JPY 14400.0000)が最大ルーザー損益(:JPY -12400.0000)よりも大きいことはよかった。ただし、利益:損失が1:2になるのが理想的であり、そうするにはコードを大幅に変える必要がある。例えば利益確定のパラメータを大きくし、損切りの時のパラメータは小さくする。ただしエントリー条件は同じならば勝率は単調に減少するはず。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-05-30 Fri 08:30
高値安値ブレイクアウトストラテジーのバックテストの結果です。
→DWinningEdgeドル円1h →DWinningEdgeユーロドル1h どちらもドローダウンが大きくプロフィットファクターも小さい。 今まではドテンを繰り返し、負けトレードが多かったのでトレンド方向にのみエントリーするようフィルタを加えようと思う。 もちろん今回もできるだけシンプルな記述のフィルタで。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-05-28 Wed 08:30
高値安値ブレイクアウトのストラテジーを書きました。チャートに表示させるとこんな感じに。
 呼び出すインディケータはPrice_Channel。これについてはこちらに書きました。 高値安値ブレイクアウトのインディケータ ルールは至って単純。upper line上抜け出買い、 lower line下抜け出売りです。 exitlong()、exitshort()を書くとなぜかポジションとってすぐに手仕舞いしてしまうので削除。lotsの設定でオーバーポジションを回避する。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-05-26 Mon 08:30
プライス・チャネルというインディケータです。
10日間の高値および安値のラインがチャートの画面に表示されます。 ラインは以下のように計算されています。 top[i] := movmax(high, i - 1, period); bot[i] := movmin(low , i - 1, period); 期間(period)は自由に設定できますが、短すぎるとダマシが多いようです。  上方ラインを上抜けすれば買い、売りはその逆です。順張りトレードに応用できますね。 コードに書くと以下のようになります。 if crossup (close, Price_Channel.line_top) then buy(lots); if crossdown (close, Price_Channel.line_bot) then sell(lots); 是非いろいろ試してみてくださいね。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-05-24 Sat 08:30
テクニカル解析を使った売買条件の中で一番の基本形です。これが使えなきゃ始まらない。使うかどうかは別として。
ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り if crossup(MACD.line, MACD.line_signal) then buy(lots); if crossdown(MACD.line, MACD.line_signal) then sell(lots); crossup,downの()の中身を変えればいろいろ応用できますね。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-05-23 Fri 15:25
最適化は過去で勝てるストラテジー作りであって、未来で勝てるストラテジー作りではありません。また、インディケータを使ったテクニカル解析を使う限り、最適化は避けられません。
最適化を避けるためには高値、安値、終値、支持線、抵抗線などパラメータを持たないデータを使うのがよいようです。これらのデータをどう用いるかにかかっているのでしょう。 最近はMACDやQQE、VQ、ADX等のテクニカル解析を使ったストラテジーを考えてきましたが、現在ではこの路線でシステム開発を進めています。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
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2008-05-22 Thu 08:30
MACDがクロスした後、線の向きが反転したら手仕舞い。
if MACD.line[i]<=MACD.line[i-1] then exitlong(lots); if MACD.line[i]>=MACD.line[i-1] then exitshort(lots); クロスを待つよりも早く利益確定、損切りできます。→RANKING GFTのDealBook360で自動売買を検証しています。 口座開設はこちらから |
